如何购买etf认沽期权

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上证 50ETF 主力期权:成交量 85 万手等 波动率 26.36%【本日上证 50ETF 主力期权表现受关注】本日上证 50ETF 主力期权成交量达 850487 手,持仓量为 713529 手。其看涨期权与看跌期权的成交量比率为 1.77,加权平均的隐含波动率为 26.36%。

50ETF 期权:成交量升,波动率降【金融期权市场本周动态】本周,50ETF期权日均成交量为239.76万张,较前周上升15.92%,认沽-认购成交比为0.6,相对前周有所下降,低于历史均值水平。上周认沽认购持仓比为1.05,较前周下降,高于历史均值。华泰柏瑞300ETF期权日均成交220.83万张,日均持仓量162.79万张;南方中证...

沪深 300ETF:构建保险策略 10000:1 对冲【期权实战操作策略】构建 ETF 现货与看跌期权的保险策略,等量对冲比例 10000:1,即买入 10000 份沪深 300ETF 现货,同时买入 1 张深度实值的看跌期权合约 300ETF 沽 12 月 4100(10007254)。风险提示:(1)期权属于高杠杆高风险投资品种,涨跌波动远高于股票。(2)期权合约有到期日...

50ETF期权市场:总持仓量170万张,买权优势凸显,市场展望牛市价差策略50ETF期权市场再创新高,总持仓量飙升至约170万张。与此同时,市场总成交量亦突破50万张大关。此外,市场情绪指标显示,P/C成交量比例与P/C持仓量比例均为1,表明市场多空双方力量均衡。在波动率方面,近月合约的认购期权隐含波动率为13%,认沽期权隐含波动率为14%。与此同时...

50ETF期权市场分析:总持仓量170万张,波动率下降增买权优势*50ETF期权市场波动及投资策略分析* 根据市场数据,50ETF期权的总持仓量接近1.7亿张,而成交量达到1.3亿张。情绪指标展现出市场的微妙变... 近月合约的认购期权隐含波动率为17%,而认沽期权隐含波动率为18%,均高于20天历史波动率的12%。这一数据显示出市场对未来波动的预期...

╯▽╰ 50ETF 期权:成交量下降,隐含波动率下降【本周金融期权市场动态】50ETF 期权本周日均成交量为 90.27 万张,较前周下降 19.80%。其中,认沽期权成交量高于认购期权,认沽-认购成交比为 1.00,相对前周有所上升,高于历史均值水平。上周认沽认购持仓比为 0.88,较前周下降,高于历史均值。华泰柏瑞 300ETF 期权日均成交 77....

50ETF 期权持仓量 CPR:历史分位数与标的走势的关系并可能买入认沽做下跌行情;反之,当 CPR 值处于 90%分位数以上时,标的大概率触底反弹或止跌震荡,此时应止盈平仓认沽买方,并可能买入认购做反弹行情。`参考案例:2020 年 3 月 23 号,50ETF 期权持仓量 CPR 升至 2.17,处于 CPR 历史 90%分位数以上,次日标的 50ETF 见底大反弹;20...

科创 50、沪深 300ETF 期权实战操作建议:止损线设为 30%买入 1 张科创 50 购 9 月 800 合约及 1 张科创 50 沽 9 月 800 合约,仓位 3 成,止损线 30%。稳健型策略,继续持有买入宽跨式策略,买入 1 张沪深 300ETF 购 9 月 3500 合约及 1 张沪深 300ETF 沽 9 月 3600 合约,仓位 3 成,止损线 30%。套保对冲策略,构建 ETF 现货与看跌期权的保险策略...

中证500ETF期权策略:3成仓位与30%止损线的实战操作建议该策略通过买入沪深300ETF购6月3329A合约及中证500ETF沽6月5500合约,同样采用30%的止损线。对于套保对冲策略,建议构建ETF现货与看跌期权的保险策略,实现等量对冲比例10000:1,即通过购买沪深300ETF现货及深度实值看跌期权合约300ETF沽6月3900,实现风险控制。期权...

⊙＾⊙ 求证:需要使用标的ETF进行行权交收的期权持仓很少,仅占全市场总...需要使用标的ETF进行行权交收的期权持仓数量很少,仅占全市场总持仓的2%左右。这2%的持仓部分,因投资者的持仓属性不同,在行权交收日的相关准备和交易动作也完全不同。其中认购期权义务方或认沽期权权利方行权交收时,需准备ETF标的用于交收,如没有足够的标的,则需要在行...