var模型属于什么研究方法

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●＾● 刚拿下NeurIPS最佳论文,字节就开源VAR文生图版本,拿下SOTA解掉了大家过去一直疑虑的VAR不支持动态分辨率的问题。具体性能上面,作为纯粹的离散自回归文生图模型,Infinity在一众自回归方法中一鸣惊... 研究人员在相同的实验设置下对比了Index-wise Token和Bitwise Token。结果显示,预测Bitwise Token能够让模型学到更细粒度的高频信号,生成...

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∩△∩ 蒋飞宏观研究:中国未来物价走势分析希望通过这种方式判断物价长期形势。对于中国未来的物价走势,我们首先确认存在货币需求的协整关系,再根据VAR模型估算价格波动的动态... 模型预测仅在产出水平、货币供应量和利率与价格的相互影响下,中国价格水平增速在2030年前仍为正增长,该研究结论并不支持我国会进入长...

国债期货套期保值实证:OLS和GARCH优化风险管理重点研究了2年期、5年期和10年期国债期货,通过基点价值法与统计模型相结合的方法,力图找到更优的套期保值策略。 研究表明,自回归条件异方差(GARCH)模型和普通最小二乘法(OLS)在多数情况下比向量自回归(VAR)和误差修正模型(ECM)表现更佳。特别地,在二年期合约中,GARC...